Data Scientist ( валидация ml моделей)

Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков.

Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science.

Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности.

С какими моделями работаем?

🔹Модели динамического ценообразования

🔹Прогноз досрочного погашения банковских продуктов

🔹Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов

• разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей), погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей

• оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом

• применять AIVA (наш LLM-фреймворк для автономной валидации)

• писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.

• уверенное знание Python: пишешь читаемые функции, умеешь создавать окружения и оптимизировать код под big data, уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoop

• знание ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn)

• отличное знание в части математики: теория вероятности и мат. статистики (мы часто пишем новые методологии и тесты)

• владение: ML/DL и временные ряды.

• комфортный современный офис м. Кутузовский пр.

• формат работы - офис

• годовая премия

• корпоративный спортзал и зоны отдыха

• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

• регулярные митапы и развитое DS-community

• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа

• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров

• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.